Обратился 4 июня в службу поддержки Т-Инвестиций с вопросом: почему при получении прибыли по фьючерсу EM-9.26 Развивающиеся рынки с 70,91 пт до 71,05 пт в приложении отображается убыток. Приложил скриншот из приложения. Сотрудник Ирина оперативно ответила и подробно разъяснила алгоритм расчёта, а именно: для фьючерсов доходность считается по вариационной марже. Т-Инвестиции не считают вариационную маржу «за сегодня» самостоятельно — значения получают от Московской биржи и транслируют на своих сервисах.

На текущую вар. маржу по расчётам Московской биржи влияет не только Last price, но и текущие заявки (стакан). Абсолютная доходность «За все время» считается как сумма вариационной маржи, которую начислили в клиринг с момента открытия позиции, и текущей вариационной маржи. Приведена формула: вариационная маржа за все клиринги с момента открытия позиции (клиринг 1 + клиринг 2 + ...) + текущая вариационная маржа. Доходность «За сегодня» считается как сумма вариационной маржи, которая была начислена в последний клиринг, и текущей вариационной маржи.

Если позиция открыта сегодня, то доходность «за сегодня» совпадёт с доходностью «за все время».Отмечу, что ответ Ирины пришёл быстро. Объяснения чёткие и понятные. Благодаря поддержке Т-Инвестиций теперь чётко понимаю, как формируется доходность по фьючерсным позициям и почему она может отличаться от простого расчёта разницы цен.