Становление и организация работы финансово-кредитного учреждения

Подбивал калькуляцию по предоставленным кредитам и там есть обязательства по формированию резервов по выданным ссудам. Потом правда эти резервы восстанавливаются согласно уменьшению основной задолженности по ипотечному кредиту. Но вот такая особенность выявилась: Банк условно берёт кредит в ЦБ РФ по ключевой ставке на 1 год, а предоставляет кредит заёмщику там под 12-14 % на 10-20 лет. Это же чистый убыток. Собственно калькуляция моя так это в цифрах и показала - у меня сумма резервов возрастает, а входящие платежи мизерные (ипотека то на 10 лет условно), проценты по ним вообще слёзы.

И как быть, что за фокус такой? Я слышал Правительство РФ субсидирует ипотеку. Но всё равно эта ипотека убыточной априори выходит из -за этих обязательных резервов и то я резервы установил 10% ( при просроченных платежах до 90 дней), то есть начальный риск как бы запланировал.

Думаю нереально вести кредит 10 лет и чтобы без просрочек по платежам. Но учитывая даже если заёмщик справляется со своими обязательствами - бюджет прибылей и убытков подрывается в минус, да такими темпами что уже потреб кредитование и привлечённые во вклады средства его не вытягивают.

Как я понял, обязательные резервы сдерживают рост кредитного портфеля. Мне приходилось в модели по сути дофинансировать бюджет заёмными средствами и там тоже проценты ведь надо платить. Из-за этого прибыль от кредитования снижается.
Этот момент специально наверное устроен для того чтобы банки лимиты определяли для себя, соответствующие их притязаниям на ожидаемую прибыль, тогда реально перевыполнив план по кредитованию банку надо замораживать выдачу кредитов, поскольку дальнейший рост кредитного портфеля отвлекает на себя активы Банка по формированию обязательных резервов и этим ограничивает предложение кредитования Банком.

Поищу этот документ о субсидировании. Может туман рассеется.

Может есть у кого на этот счёт соображения?

Зацените файл.

Пока это начальная стадия. Модель. Она будет редактироваться. Но может какие ошибки там выявите в расчётах по кредитам, вкладам и т. п.

Главная проблема сейчас с убытками по ипотеке.
Файл не завершён повторюсь, слишком много ньюансов. Работу продолжаем потихоньку.

Подключайтесь, хватит сачковать. Неужели вам неинтересно?
Чем быстрее сделаем БП, тем быстрее начнём его реализацию.

Ознакомьтесь пожалуйста кто в в администрировании банковских операций соображает, поищите ошибки, не могу же я всё один делать по такой теме

ФАЙЛ ЗДЕСЬ

Промо файл - потому что всё ещё много вопросов:

1. Интересует оценка правильности администрирования кредитов и вкладов со стороны кредитной организации. Ну с учётом того что это как бэ - "Финансовый план", с позволения сказать... просто спецпрограмм нет банковских, пришлось в Excell всё делать как обычно.

2. Кредиты ещё боле-мене, а вот почему у меня уменьшается сумма свободная к инвестированию - я понять не могу, при том что план по привлечению денежных средств во вклады - растёт с каждым периодом. Может кто знает в чём секрет?

3. Сейчас на стадии того, как это всё "подружить с требованиями регулятора к достаточности капитала и быстрой ликвидности и прочим нормативам. Пока что только удалось свести потоки платежей путём наивного полагания что с внешним дофинансированием ликвидности и бюджета на 2,6 млрд. рублей на второй год работы банка - проблем не должно возникнуть и модельку прикрутил с кнопкой - там макрос какой-то получился - не пугайтесь, смело включайте он элементарный, а модель данные слизывает просто с бюджета чтобы примерно зависимость оценивать методом ручного тыка что называется. При этом с 300 миллионами я конечно пролетел - это только на собственный капитал уйдёт, а сама модель пока просит скромные 1,8 миллиарда Билетов Банка России (собственный капитал 300 млн. + 1,5 млрд. собственные средства (итого инвестиций 1,8 млрд.)) и дофинанса на 4,1 млрд. рублей за 5 лет

В ответ даже скромная базовая модель обещает сделать 4 конца, а рассчитанная исходя из статистики ЦБ РФ по объёмам рынка привлечения во вклады и выданных ссуд для 1 кредитной организации много больше даже с учётом следующих факторов: 70% всего рынка принадлежит 10% крупным БКО, а оставшиеся 90% БКО делят оставшиеся 30% одноимённых рынков привлечения денежных средств во в клады и выданных ссуд, общего количества действующих БКО и БКО имеющих лицензию на привлечение денежных средств во в вклады, что заряжает оптимизмом так сказать.

Так куда деваются при администрировании вкладов - свободные к инвестированию денежные средства? Не иначе как крыса завелась...


Да, вот ещё бонус небольшой, кому инвестанализ интересен - калькулятор показателей эффективности нужен. На сайте ЦБ РФ
нашёл. Очень меня выручил.

03.06. 2016

Поймал наконец-то "крыску" во вкладах. Посмотрел статистику ЦБ РФ по привлечённым вкладам и понял что не учёл вклады на срок от 1 до 3 лет а они там по структуре всех привлечённых средств процентов 20 занимают, а вот по вкладам на 3 месяца я наоборот предвосхитил объёмы, реально они в структуре в районе 5% дают. Таким образом объёмы привлечённых средств, очищенных от обязательств и свободных к инвестированию заметно подросли и самое главное ушёл резкий ниспадающий тренд по этой статье. Ещё я хочу выставить реальные значения возможных объёмов привлечённых средств исходя из статистики ЦБ, чтобы скорректировать БП к реальной ситуации на рынке. Доделаю чуть позже, но на самом деле там всё равно дельта будет в реале. Правда до реала ещё как до Пекина. Ну ничего, постепенно решаются проблемы.

Жуткий трабл вызывают обязательные нормативы ЦБ. Прочитал там немного и ничего не понял, какие странные отчёты и слишком всё детализировано, а у меня нет многих данных поэтому чую лажа какая-то получится.
Ладно, будем биться до победного. Всё получится, сомнений нет.

Доступно обновление БП 3.0 v.2