Добрый! Очень прошу дать совет или поделиться опытом. Особенно интересуют небольшие региональные банки.
Проводил ли кто-нибудь в 2016 году стресс-тестирование достаточности капитала (в соответствии с 3624-У)?
Мы проводили, с учетом влияния на капитал нормативных значимых рисков (кредитные, рыночные, операционные) и ненормативных рисков: процентного и риска концентрации. При этом оценивалась достаточность капитала на основе норматива Н1. По итогам от ЦБ получили замечания, что это анализ не полный, и надо было еще оценить по нормативам Н1.1. и Н1.2.
Хотя, в общем-то, 3624-У не содержит четких указаний, как именно должно проводиться стресс-тестирование (осн условие в п. 5.2. - Кредитная организация, размер активов которой составляет менее 500 миллиардов рублей, и не использующая при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России, при осуществлении стресс-тестирования вправе ограничиться анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному рискам и риску концентрации).
Вот хотелось бы узнать - кто как провел стресс тестирование в соотв. с 3624-у, какое примерно было его содержание и какова реакция ЦБ?
Поделитесь пож-та своим мнением и опытом!
Спасибо!
Проводил ли кто-нибудь в 2016 году стресс-тестирование достаточности капитала (в соответствии с 3624-У)?
Мы проводили, с учетом влияния на капитал нормативных значимых рисков (кредитные, рыночные, операционные) и ненормативных рисков: процентного и риска концентрации. При этом оценивалась достаточность капитала на основе норматива Н1. По итогам от ЦБ получили замечания, что это анализ не полный, и надо было еще оценить по нормативам Н1.1. и Н1.2.
Хотя, в общем-то, 3624-У не содержит четких указаний, как именно должно проводиться стресс-тестирование (осн условие в п. 5.2. - Кредитная организация, размер активов которой составляет менее 500 миллиардов рублей, и не использующая при оценке рисков и достаточности капитала методы, отличные от установленных нормативными актами Банка России, при осуществлении стресс-тестирования вправе ограничиться анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному рискам и риску концентрации).
Вот хотелось бы узнать - кто как провел стресс тестирование в соотв. с 3624-у, какое примерно было его содержание и какова реакция ЦБ?
Поделитесь пож-та своим мнением и опытом!
Спасибо!