ОФЗ, расчёт потенциальной доходности,

Сообщений: 254Регистрация: 06.02.2014 Репутация: 9

17.12.2021 21:54

Можете подсказать, как так считает ВТБ эту потенциальную доходность. Прикрепил скриншот текущего состояния ОФЗ 26209. Мой расчёт доходности:
1000 (возврат при погашении ОФЗ) + 37.9 (купон) + 37.9 (купон) - 1030.550 (расход на покупку ОФЗ) / 1030.550 * 100% = 4.39% я получу от владения ОФЗ до момента её погашения на вложенные сегодня средства.
Далее 4.39 / 215 (количество дней, что будет у меня находится ОФЗ) * 365 (дней в году) = 7.45%. Откуда в приложении ВТБ получается 7.93? Где я ошибаюсь?

Прикрепленные файлы

Screenshot_20211217-213758.jpg (171.43 КБ) [ Скачать ]

Изменено: viperRU- 17.12.2021 21:57

Street Racer

Сообщений: 831Регистрация: 19.06.2015 Репутация: 29

17.12.2021 23:42

Цитата
viperRU пишет: Откуда в приложении ВТБ получается 7.93?

Пожалуйста) Special 4U today only smile:)

Прикрепленные файлы

Расчет доходности ОФЗ 26209.xlsx (10.79 КБ) [ Скачать ]

Сказали «Спасибо»: 1

viperRU

Сообщений: 254Регистрация: 06.02.2014 Репутация: 9

18.12.2021 01:41

Спасибо. Первая моя ошибка, это расчёт нужно вести со следующего рабочего дня после покупки. А вот магия используемой функции мне не понятна. Где-то в глубине, есть смутное понимание, что выплата купона уменьшает сумму, вложенную в акцию, тем самым увеличивая процент дохода, так как величина купона не меняется, что-то похожее на сложный процент вклада, только наоборот. Попробую вникнуть. Ещё раз, спасибо.

Ziegfried Сообщений: 4Регистрация: 21.08.2016 Репутация: 1 Город: Нижний Новгород	#4 18.12.2021 23:37 Учтите, что первый полученный купон Вы должны реинвестировать обратно в ОФЗ. Он тоже даст Вам доходность.
	0

Struzhkin

Сообщений: 16161Регистрация: 16.04.2017 Репутация: 804 Город: Москва

19.12.2021 15:28

Цитата
viperRU пишет: Откуда в приложении ВТБ получается 7.93?

Приложение ВТБ не считает доходность, оно показывает цифру которую берет с мосбиржи через ISS MOEX.
Это доходность по цене последней (иногда вчерашней) сделки.
Последние недели, после перформанса Роснано, по некоторым корп.облигациям можно было видеть (якобы!) доходность 16% в то время как заявки в стакане были на 11-12%

Изменено: Struzhkin- 19.12.2021 15:31

Может ли банкомат порвать купюры при внесении?
Проверяйте сумму до прикладывания карты!

keroro

Сообщений: 3Регистрация: 17.11.2014 Репутация: 0

04.01.2022 13:12

Можно еще вопрос на эту тему? Сравниваю цифры доходности облигаций (в т.ч. ОФЗ) Мосбиржи и ту, что выдает blackterminal, разница чуть не в разы. Скажем, ОФЗ 26209, Мосбиржа, смартлэб, и прочие аналогичные сайты дают 7.78% годовых доходности. А blackterminal для того же ОФЗ дает только 5,62 % годовых. Они считают так:

Номинал: 1 000 ₽
Цена: 99,90% от номинала = 999 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 999 ₽ * 0,057 % = 0,57 ₽
Накопленный купонный доход: 34,98 ₽
Вы заплатите: 999 ₽ + 0,57 ₽ + 34,98 ₽ = 1 034,55 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 197 дней) вы получите купонами с учетом налогов 65,95 ₽, а также тело облигации (1 000 ₽), итого: 1 065,95 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 065,95 ₽ - 1 034,55 ₽ = 31,4 ₽ или 5,62 % годовых.

Вроде бы все цифры правильные, отсюда вопрос, какой цифре верить?

upd: А, вроде бы понял, биржа считает без учета налогов (купон 37.9 руб), а терминал 32,97 руб (-13%). А т.к. ОФЗ будет лежать меньше 3х лет, налог на купоны начисляется, правильно?

Изменено: keroro- 04.01.2022 13:20

user-20527505495 Сообщений: 19Регистрация: 08.03.2022 Репутация: 0	#7 08.03.2022 17:40 Ожидается дефолт по офз и нофз?
	0

Все продукты Банки.ру